Corrigé TD1 : Complément de Probabilités

Exercice 1
Soit (Ω, A, P ) un espace de probabilité.
1) Soient (An )n≥0 ∈ A tel que A0 ⊂ A1 ⊂ .. ⊂ An ⊂ An+1 ⊂ ..
Posons :
∀k ≥ 1 A ek = Ak \ Ak−1 , A
e0 = A0

ek sont 2 à 2 disjoints et ∪n A n
A k=1 k = An = ∪k=1 Ak .
e

P (∪k≥0 Ak ) = P (∪Aek )
X
= P (A
ek )
k≥0
n
X
= lim P (A
ek )
n→∞
k=0

= lim P (An ).
n→∞

2) (Bn )n>0 ∈ A tel que B0 ⊃ B1 ⊃ .. ⊃ Bn ⊃ Bn+1

Posons :
ek = Bk \ Bk+1
B
ek sont 2 à 2 disjoints et ∩k≥0 Bk = B0 \ ∪k≥0 B
B ek

P (∩k≥0 ) = P (B0 ) − P (∪Bek )

X
= P (B0 ) − P (B
ek )
k≥0
n
X
= P (B0 ) − lim p(B
ek )
n→∞
k=0

= P (B0 ) − lim P (∪nk=0 B

ek )

= lim P (B0 ) − P (∪nk=0 B

ek )

= lim P (B0 \ ∪nk=0 B

ek )
n→∞

= lim P (Bn ).

1
 Exercice 2
X v.a de densité f (x) = λe−|x| sur R.
1) Z Z ∞
f (x)dx = 2λ e−x dx = 2λ[−e−x ]∞
0 = 2λ
R 0
1
⇒λ=
2
Rt
F (t) = −∞ f (x)dx
et
1
Rt x dx
Si t ≤ 0 F (t) = 2 −∞ e = 2
Si t > 0

1 0 x 1 t −x
Z Z
F (t) = e dx + e dx
2 −∞ 2 0
1 1 1
= + (1 − e−t ) = 1 − e−t
2 2 2
(
1 t
2e si t ≤ 0
F (t) = 1 −t
1− 2e si t > 0

2) E(X n ) = 12 R xn e−|x| dx
R

Si n est impair alors E(X n ) = 0

Si n est pair alors
Z ∞
n
E(X ) = xn e−x dx = Γ(n)
0
Z ∞
−x ∞
= [−xe ]0 + n xn−1 e−x dx
0
= nΓ(n − 1).

Γ(n) = n!Γ(1) = n! car Γ(1) = 1

(
0 si n impair
E(X n ) =
n! si n pair
Alors, E(X) = 0 et V (X) = 2.
3)
E(S) = 2E(X) − E(Y ) = 0

2
 V (S) = 4V (X) + V (Y ) = 8 + 2 = 10

E(T ) = E(X 2 ) = V (X) = 2

V (T ) = E(X 4 ) − (E(X 2 ))2 = 4! − 4 = 20

Exercice 3
X(Ω) = Z∗
∀k ∈ Z∗ P (X = k) = 2−(|k|+1)
Y (ω) = X(ω) si X(ω) > 0.
Y (ω) = −X(ω) + 1 si X(ω) < 0.
On a Y (ω) = N∗
• P (Y = 1) = P (X = 1) = 2−2 = 1
4
• ∀k ≥ 2

P (Y = k) = P (X = k) + P (X = 1 − k)
= 2−k−1 + 2−(k−1)−1
= 2−k−1 + 2−k
= 3.2−k−1

Exercice 4
X(Ω) = N

X
GX (s) = E(sX ) = P (X = k)sk
k∈N

n)sn
P
1) La série k∈N P (X = est absolument convergente pour | s |≤ 1 car
n
P
| P (X = n)s |≤ P (X = n) et P (X = n) = 1 donc GX (s) est bien définie
sur [−1, 1].
2) GX est la somme de la série entière de terme général P (X = n)sn . Elle
est donc indéfiniment dérivable sur ] − 1, 1[.
De plus,
X
GkX (s) = n(n − 1)..(n − k + 1)P (X = n)sn−k
n≥k

et
GkX (0) = k!P (X = k)

3
Par suite,
Gk (0)
P (X = k) = X
P k!
3) X est intégrable donc nP (X = n) est convergente.
nP (X = n)sn−1 est normalement convergente pour | s |≤ 1 car
P
La série
sup | nP (X = n)sn−1 |= nP (X = n).
Par suite,
X X
(P (X = n)sn )0 = G0X (s) = nP (X = n)sn−1
n≥1

De même
X
E(X(X − 1)) existe et G00X (s) = n(n − 1)P (X = n)sn−2 .
n≥2

Pour s = 1,
X
G0x (1) = nP (X = n) = E(X)
et
X
G00x (1) = n(n − 1)P (X = n) = E(X(X − 1))
n≥2
On déduit,
V ar(X) = G00X (1) + G0X (1) − (G0X (1))2 .
Exercice 5
GX (s) = E(sX )
1) X ∼ B(p)
1
X
GX (s) = sk pk
k=0
0
= s (1 − p) + sp
= (1 − p) + sp.

2) X ∼ B(n, p)
n
X
GX (s) = Cnk pk (1 − p)n−k sk
k=0
X
= Cnk (ps)k (1 − p)n−k
= (ps + 1 − p)n .

4
3) X ∼ P(λ)
X λk
GX (s) = e−λ sk
k!
k≥0
X (λs)k
= e−λ
k!
k≥0

= e−λ eλs
= eλ(s−1) .

4) X ∼ G(p)
X
GX (s) = p(1 − p)k−1 sk
k≥1
X
= sp (s(1 − p))k−1
k≥1
1
= sp
1 − s(1 − p)
sp
= .
1 − s(1 − p)
5) En utilisant les résultats de l’exercice 4 :

G0X (1) = E(X) et V ar(X) = G00X (1) + G0X (1) − (G00X (1))2

On obtient facilement l’espérance et la variance de X dans chaque cas.

Exercice 6
1
1) X ∼ U[a,b] f (x) = b−a 1[a,b] (x)

b
eitx eitb − eita
Z
ϕX (t) = E(eitX ) = dx =
a b−a it(b − a)
2) X ∼ E(λ) f (x) = λe−λx 1x>0

Z +∞
ϕX (t) = E(e itX
)=λ eitx e−λx dx
0
Z +∞
=λ ex(it−x) dx
0
λ
=
it − λ

5
 x 2
3) X ∼ N (0, 1) f (x) = √1 e− 2 ∀x ∈ R
2π
Z
1 2 /2
ϕX (t) = E[e itX
]= √ eitx × e−x dx
2π R
2 2 2
x → eitx × e−x /2 est intégrable : | eitx × e−x /2 |≤| e−x /2 | intégrable.
2 2 2 2
t → eitx × e−x /2 est dérivable : | ixeitx × e−x /2 |=| xe−x /2 |=| x | e−x /2
intégrable.
Z +∞
0 1 −x2 /2 +∞ 1 2
itx
ϕX (t) = √ [−e × e ]−∞ − √ eitx × e−x /2 dx
2π 2π −∞
2 /2
ϕ0t (t) = −tϕ(t) ⇒ ϕ(0)e−t
2
− t2
ϕ(0) = 1 ⇒ ϕ(t) = e .
4) X ∼ N (m, σ) alors Z = X−m
σ ∼ N (0, 1) ⇒ X = m + σZ
Donc
2 2
ϕX (t) = eimt × e−σ t /2
Exercice 7
1) D’après l’inégalité de B.T :
V (X)
P (| X − E(X) |> a) ≤
a2
16
P (| X − 16 |) > a ≤ 2
a
16 4
P (10 < X < 16) = P (| X − 16 |< 6) ≥ =
36 9
2) Xn : nombre de pile après n lancers Xn ∼ B(n, p)

Xn
P (0.4 < < 0.6) > 0.9 (∗)
n
Xn E(Xn ) np
Fn = , E(Fn ) = = =p
n n n
et
V (Xn) p(1 − p) 1
V (Fn ) = 2
= =
n n 4n
1
(∗) ⇔ P (−0.1 < Fn − < 0.1) > 0.9
2
1
⇔ P (| Fn − |) > 0.9
2

6
Donc il suffit de chercher n tel que
1
P (| Fn − |≥ 0.1) < 0.1
2
Or
V (Fn ) 1
P (| Fn − E(Fn ) | 0.1) < =
0.12 4n(0.1)2
Donc
1
< 0.1
4n × 0.01
1
n> = 250
4 × 0.001