FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMATICA.
ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRONICA
Semana N° 9:
Proceso estocástico
Asignatura: Procesos estocásticos
Mg. Pedro Saenz Rivera
Semestre Académico 2024-2
Definición de un proceso estocástico
• Al estudiar fenómenos en los que está involucrada alguna componente
aleatoria, además de los modelos determinísticos es necesario definir
modelos probabilísticos. Las variables aleatorias (v.a.) asocian cada
posible resultado del fenómeno aleatorio con uno o varios números
reales. Sin embargo, algunas veces, las observaciones de estos sistemas
se hacen en función del tiempo y son, precisamente, los procesos
estocásticos los que refieren a modelos de sistemas que varían en el
tiempo en forma aleatoria en los que cada observación corresponde a
una función del tiempo.
Por ahora, consideremos un proceso
estocástico como un modelo
probabilístico de un sistema que involucra
elementos aleatorios y en los cuales se
presta atención a la secuencia del tiempo
de los eventos evaluados.
2
Definición de un proceso estocástico
Definición 1.1 un proceso estocástico es una colección de v.a.
∈ donde Representa un conjunto de índices finito o contable, o es
una colección ∈ dónde representa un conjunto de índices no
enumerable.
En el caso en el que es finito o contable se dice que el proceso es de
tiempo discreto. En el caso del conjunto de índices no-numerable , se dice
que el proceso es de tiempo continuo.
El conjunto de todos los posibles valores de las v.a. en el caso del
tiempo discreto, o en el caso del tiempo continuo, se denota con y se
llama espacio de estados del proceso, o también alfabeto del proceso.
Cada elemento de se llama estado.
El espacio de estados también se clasifica como continuo o discreto de
acuerdo con la caracterización del conjunto de valores que toma.
3
Ejemplos de procesos estocásticos
Ejemplo 1.1 Se está contando el número de artículos defectuosos que produce por
hora una máquina específica. En este caso, tanto el espacio de Estados como el
conjunto de índices son discretos. Ambos toman valores en ℕ.
: número de artículos defectuosos producidos por cierta máquina cada hora, con
= 1, 2, … . ∈ ℕ.
∈ℕ es un proceso de tiempo discreto con espacio de estados discretos.
4
Ejemplos de procesos estocásticos
Ejemplo 1.2 Suponga que, en ciertos instantes, se está midiendo el nivel de agua de
una represa y qué, para cualquier tiempo > 0, representa ese nivel, el cual
puede tomar cualquier valor real en un intervalo fijo 0, , siendo el nivel
máximo de la represa.
5
Ejemplo 1.3 En una caja de un Banco se cuenta el número de clientes en la fila en un
tiempo cualquiera.
: representa el número de clientes que esperan para ser atendidos en la caja de
un Banco en algún tiempo >0.
6
Ejemplo 1.4 Suponga que se está midiendo el tiempo de espera entre la llegada de
clientes desde que se abre una tienda en la mañana.
:Tiempo de espera desde que se abre la tienda hasta la llegada del primer cliente.
:Tiempo de espera desde la llegada del primer cliente hasta que llega el segundo
cliente.
:Tiempo de espera desde que llega el n-1 ésimo cliente hasta que llega n-ésimo
cliente.
7
Universidad Nacional
Federico Villarreal
Trayectoria de un proceso estocástico
Definición 1.2 Sea ∈ un proceso estocástico cualquiera (De tiempo
discreto o continuo) con espacio de estados S y sea Ω El espacio muestral
sobre el que están definidas las variables aleatorias . Si Ω es fijo, a la
función : → se le conoce como una trayectoria o posible realización
del proceso estocástico.
En una caja de un Banco se cuenta el
número de clientes en la fila en un
tiempo cualquiera.
: representa el número de
clientes que esperan para ser
atendidos en la caja de un Banco en
algún tiempo >0.
Entonces ∈ℝ$ es un proceso
estocástico de tiempo continuo y
con espacio de estados discreto S =
Figura: Trayectoria o posible realización 0, 1, 2, . . .
8
Universidad Nacional
Federico Villarreal
Ejercicios:
Dados los siguientes procesos estocásticos indicar si son de tiempo discreto o continuo y si son de espacio
discreto o continuo.
Caso 1:
Sea X: Ganancias semanales de una empresa,
es decir, las ganancias totales contabilizadas en el fin de semana.
Caso 2:
En una empresa manufacturera, se realiza un control de calidad a los artículos producidos con el fin de ver si
están en buenas condiciones (E) o tienen algunas fallas (F), Se define el proceso estocástico Yn: resultado de
la enésima revisión de los artículos producidos.
Caso 3:
Suponga que se está observando la ocurrencia de cierto evento a partir de un tiempo fijo que será
considerado el tiempo inicial o tiempo cero. Por ejemplo, a partir de las 6 a.m. de cierto día en particular, se
va registrando la ocurrencia de accidentes de tránsito en una avenida muy congestionada. Se define el
proceso N número de accidentes totales ocurridos hasta el tiempo t.
Caso 4:
Si se define el proceso estocástico W, cómo el tiempo en el que ocurre el accidente presentado en el caso 3,
definir W.
9
Universidad Nacional
Federico Villarreal
Ejercicio:
Caso 5:
Considere un sistema en el que los usuarios (o clientes) llegan solicitando un servicio a un sistema
que cuenta con una única taquilla (o servidor) que atiende a un único usuario a la vez.
Los usuarios llegan en los tiempos & , & , &' …, donde &( denota el tiempo de llegada del usuario ),
y sea ( el tiempo de servicio requerido por el usuario ).
Indique las características de los siguientes procesos:
( ): Número de clientes en el sistema en el tiempo t
,( : Tiempo en el que el usuario ) sale del sistema porque termina su servicio.
-( : Tiempo que tarda el usuario ) en el sistema, incluyendo el tiempo de servicio.
10
Universidad Nacional
Federico Villarreal
Caracterización de un proceso estocástico
Un resultado conocido en la teoría de la probabilidad muestra que cualquier
variable aleatoria está completamente determinada por su función de distribución
acumulada (fda)
./ 0 = P ≤ 0
Un vector aleatorio , , ', … también está completamente determinado
por su fda conjunta
. 0 , 0 , 0' , … 0 =P ≤0 , ≤0 , ' ≤ 0' , … ≤0
Para 0( ℝ; ) = 1, 2, 3 …
Por tanto , si el conjunto de índices T es finito, entonces, un proceso estocástico
∈ se puede describir completamente por su correspondiente función de
distribución acumulada conjunta. Cuando el conjunto T es infinito, el tratamiento
es un poco distinto.
11
Gracias.
12
