矩阵的Cholesky分解的Matlab实现

一知半解的大飞

已于 2024-08-15 22:08:02 修改

阅读量1.9w

点赞数 12

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏：基础算法与应用文章标签：矩阵 matlab 线性代数

于 2019-03-31 19:18:26 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_38451800/article/details/88933683

基础算法与应用专栏收录该内容

8 篇文章

订阅专栏

本文介绍如何使用Matlab的基础函数实现Cholesky分解，并通过示例代码详细解释了分解过程及应用。此外还讨论了Cholesky分解可能出现的非正定问题及解决办法。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

 版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。https://blog.csdn.net/weixin_38451800/article/details/88933683

１.Cholesky分解在MATLAB里面有专门的函数chol（其调用格式为：R=chol(X)）这一函数功能就不介绍了，但有些场合只能用最基础的函数，所以，下面给出Cholesky分解的最基础形式。

 %Cholesky分解法
 function [X]=m_chol(A,b) 
[N,N]=size(A); 
X=zeros(N,1); 
Y=zeros(N,1); 
for i=1:N 
A(i,i)=sqrt(A(i,i)-A(i,1:i-1)*A(i,1:i-1)'); 
if A(i,i)==0 
'A is singular. no unique solution' 
break 
end 
for j=i+1:N
A(j,i)=(A(j,i)-A(j,1:i-1)*A(i,1:i-1)')/A(i,i); 
end 
end 
A 
b 
%前代法
 for j=1:N 
Y(j)=(b(j)-A(j,1:j-1)*Y(1:j-1))/A(j,j); 
end 
Y 
% 
A=A' 
for k=N:-1:1 
X(k)=(Y(k)-A(k,k+1:N)*X(k+1:N))/A(k,k); 
end

如果矩阵X是对称正定的，则Cholesky分解将矩阵X分解成一个下三角矩阵和上三角矩阵的乘积。设上三角矩阵为R，则下三角矩阵为其转置，即X=R’R。
　　另外，cholesky分解可能出现非正定问题， [R,p]=chol(X)：这个命令格式将不输出出错信息。当X为对称正定的，则p=0，R与上述格式得到的结果相同；否则p为一个正整数。如果X为满秩矩阵，则R为一个阶数为q=p-1的上三角阵，且满足R’R=X(1:q,1:q)。实现Cholesky分解后，线性方程组Ax=b变成R‘Rx=b，所以x=R(R’\b)。

２.下面给出两个博客讲解
（１）cholesky原理：https://blog.csdn.net/wangxiaojun911/article/details/7030964/
（２）Ｃ语言实现方式：https://blog.csdn.net/acdreamers/article/details/44656847