秋天的落雨-CSDN博客

原创股票程序化交易-使用python获取新浪财经期货行情数据

大家好，本文将介绍如何使用Python爬取新浪财经的期货数据，并解析获取到的信息。我们将分析提供的代码，并解释每个部分的功能。相同通过本节的学习以后可以抓起其它网站数据初始化方法非常简单，只是创建了两个空列表header和data，用于存储后续获取的数据。这段代码展示了如何使用Python从新浪财经获取期货数据的基本方法。通过分析这段代码，我们可以学习到：如何使用requests库发送HTTP请求如何设置请求头以避免被识别为爬虫基本的字符串处理和正则表达式应用简单的面向对象编程结构。

2025-05-25 20:42:14 1192

原创股票程序化交易-QMT入门系列（14）-QMT交易常见错误

下单函数passorder有可选参数快速交易quickTrade，默认为0。传0，只在k线结束分笔时调用passorder产生有效信号，其他情况调用不产生信号。传1，在当前k线为最新k线时调用passorder函数产生有效信号, 历史k线调用不产生信号。传2，任何情况下调用passorder都产生有效信号，不会丢弃任何一次调用的信号。如果在定时器注册的回调函数，行情回调函数, after_init函数中调用下单函数，需要传2，确保不会漏单。

2025-05-23 22:14:27 469

原创股票程序化交易-QMT入门系列（13）-QMT定时器使用

设置定时器函数，可以指定时间间隔，定时触发用户定义的回调函数。关于这部分内容其实在QMT核心接口介绍这一篇文章中已经介绍过。这一节就给分享一个定时器使用的案例:利用定时器函数和passorder下单函数在集合竞价期间以指定价买入平安银行200股。

2025-05-23 22:10:43 176

原创股票程序化交易-QMT入门系列（12）-QMT交易模型中增加外部参数

8、值得注意的是新建的策略默认是没有.xml文件的，若您在新建的策略中有额外的参数需要通过界面的方式进行设置。谈能出新建策略交易对话框，可以看到图中红色框框内(3)的部分，逆回购时间、最小利率、委托价格类型，这三个参数是通过配置在界面显示的。首先要定位找到程序安装目录E:\gjqmt，其中下图(2)的位置就模型交易存放的位置，点击图中(2)进入目录。7、回到第一步位置重新点击尾盘闲置资金自动逆回购策略，我们可以看到日志路径这个参数已经添加到界面了，接下来就可以通过界面来修改这个参数了。

2025-05-23 22:00:58 553

原创股票程序化交易-QMT入门系列（11）-QMT实现交易主推

QMT初了主动查询get_trade_detail_data获取资金、持仓、委托、成交数据外，也为我们提供了对应的主推函数。并且主推函数返回的对象与查询返回的对象是一致的。其中：资金账号主推函数account_callback、委托主推函数order_callback、成交主推函数为deal_callback、持仓主推函数为position_callback，除这这个函数外还有一个委托出错的回调函数orderError_callback。

2025-05-23 21:52:30 407

原创股票程序化交易-QMT入门系列（10）-如何实现QMT读取csv

掌握了txt读取文件后，改成读取csv文件就非常简单。只需要2步就可以完成：1、parts = line.strip().split('\t')改成 parts = line.strip().split(',')2、将file_path = 'stock.txt'改成file_path = 'stock.csv'考虑到部分朋友不太会修改，本文直接给出完整的代码。以上就是今天要讲的内容，本文提供了一份在QMT中对csv读取源码以及调用范例。通过这个范例学习相信大家能够很已经掌握了csv读取。

2025-05-23 21:35:12 397

原创股票程序化交易-QMT入门系列（9）-如何实现QMT读取txt

本文介绍了如何使用QMT工具读取和处理txt文件中的数据。文章首先展示了一个股票数据的样本文件stock.txt，随后详细说明了读取该文件的步骤，包括引入必要的库、定义读取和打印数据的函数，并提供了完整的代码示例。通过这个范例，读者可以学习如何在QMT中读取txt文件，并将其中的数据格式化输出。本文旨在帮助读者掌握基本的文件读取和数据处理技能。

2025-05-23 21:20:11 368

原创期货量化交易系列-风控规则

交易风控是程序化交易环节中及其重要的一个环节，主要负责盘中进行实时试算，以及时揭示并控制风险。交易指令只有在严格的风控体系保护下，市场参与者才不会被裸露在风险中。以上就是今天要讲的内容，本文从交易风口分类、构建交易风控、常见交易风控指标与实现以及信息费、申报费几个方面进行了讲解，希望对大件构建交易风控有所帮助。

2025-05-23 20:56:56 1462

原创 MFC中嵌入外部独立EXE程序

在股票期货量化交易过程中，交易工具、策略部分可能只会完成自身所关注逻辑部分，而不是一整套完整的图表系统。，若都需要自己去完成工作量太大了。但是某些场景下我有需要展示图表比如k线等数据。本文介绍一种基于MFC嵌套外部EXE方案实现。上面2个方案各有优缺点，方案一只需要指定被嵌套的exe路径就可以完成嵌套操作，但是不能对于多窗口切换导致句柄变化方案一却不能满足，方案二只需要指定主要嵌套exe的名称，但是这个需要我们手工的启动程序。当然我们可以结合方案1和方案二优缺点进行改造。

2025-05-23 20:56:04 586 1

原创股票程序化交易-QMT入门系列（8）-如何实现QMT读取MYSQL数据库

相信大家通过前面几篇文章的了解对如何使用QMT有了一个基础的了解，QMT获取到行情数据或交易数据时，很多情况下是需要将数据存储起来并进行处理的，本文就和大家一起聊聊如何使用QMT访问Mysql。关于数据库的安装这部分内容在本节中不讲解，若读者不清楚这部分内容可以自行查询相关资料。Mysql安装这部分内容将会在后续我会出其它系列文章中讲解。以上就是今天要讲的内容，本文提供了一份在QMT中对mysql操作封装的源码以及调用范例。通过这个范例学习相信大家很快就能实现在QMT中实现交易、行情数据存储操作。

2024-01-24 06:51:23 1226 1

原创股票程序化交易-QMT入门系列（7）-QMT交易接口介绍

上一章讲到QMT行情接口，我们知道了如何在QMT中订阅行情数据。本章讲讲QMT的交易接口，通过本章的学习知道如何通过交易接口下单。提示：以下是本篇文章正文内容，下面案例可供参考以上就是今天要讲的内容，本文简单的介绍了QMT常用的交易接口。通过这些接口可以实现QMT下单。下一章介绍如何使用QMT接入MYSQL。

2024-01-23 21:14:16 2037 1

原创股票程序化交易-QMT入门系列（6）-QMT行情接口介绍

随着前面篇文档从 QMT的安装、运行机制、编写策略以及关键的核心接口进行了初步的介绍，本章将介绍行情相关的接口，通过本章的学习就可以掌握如何在QMT中获取行情数据。以上就是今天要讲的内容，本文仅仅针对常用的几个行情接口数据进行了介绍，更多的接口介绍请参考官方文档资料，下一章我们将介绍交易相关的接口。

2024-01-22 22:03:40 1990 1

原创股票程序化交易-QMT入门系列（5）-QMT核心接口介绍

前面一样的时候创建、编译运行策略，当时有2个函数init、handlebar没有讲解，这两个函数是QMT最核心的几个接口。本章就和大家一起聊聊这两个接口。初始化函数 init(ContextInfo),初始化函数，只在整个策略开始时调用运行一次, ContextInfo：策略运行环境对象，可以用于存储自定义的全局变量以上就是今天要讲的内容，本章对上一章节中引入的2个核心函数的原理及使用进行了讲解，同时还介绍了一个比较重要的函数定时器创建。

2024-01-21 19:27:59 2598

原创股票程序化交易-QMT入门系列（4）-QMT模型建立、策略运行案例

以上就是今天要讲的内容，也许大家会奇怪为什么这个策略只是简单的输出了init Hello world一次，然后多次输出handlebar Hello world，若是对这部分不理解请看《QMT程序化交易运行机制》，另外本篇主要是介绍如何创建编译运行策略，策略内容实现目前还没有涉及到。下一章节将讲解QMT核心接口介绍。大家不要急后续章节后结合接口函数进行讲解，在系列最后将会提供一份完整的策略并进行讲解。

2024-01-20 21:02:19 1901

原创股票程序化交易-QMT入门系列（3）-QMT程序化交易运行机制

在上一篇文章介绍到QMT中安装python依赖包，这一章介绍QMT程序化交易运行机制例如：以上就是今天要讲的内容，下一章我们讲解QMT模型建立、策略运行案例。

2024-01-19 21:28:28 1619 1

原创股票程序化交易-QMT入门系列（2）-QMT中安装python依赖包

在上一篇文章介绍到如何获取下载安装QMT以及在安装过程中的注意事项，你已经可以使用QMT进行手工委托交易，但是此时还不能进行程序化交易。主要原因是默认软件开发包是没有按照相关的python依赖。本文就讲讲如何在QMT中安装python依赖包以上就是今天要讲的内容，本文仅仅简单介绍了如何在QMT中安装python环境以及如何安装三方依赖包。

2024-01-18 21:56:36 1608 2

原创股票程序化交易-QMT入门系列（1）-QMT前期安装准备

极速策略交易系统QMT是专门为机构、活跃投资者、高净值客户等专业投资者研发的智能量化交易终端，拥有高速行情、极速交易、策略交易、多维度风控等专业功能，满足专业投资者的特殊交易需求。适用人群：投资标的多，交易活跃；资金量大，换手率高，；有量化基础或者专业量化投资者。QMT 系统与其他普通股票软件最大的不同点就是其提供历史数据下载、模型编辑、模型回测、模型交易、算法交易及交易风控等完整量化交易功能。

2024-01-17 21:59:50 4316

原创股票程序化交易-QMT入门系列-前言

笔者从事金融期货、证券低延时交易系统开发行业，接触到各种各样的客户需求，越来越多的人员已经不再满足纯粹的手工交易，这些人员包括但不限于：投顾、从事期货、证券交易人员、从其它行业转行到金融行业的人员、刚从事金融行业的程序猿，他们当中有些对交易业务和规则很熟悉，但是对于技术开发不熟悉。股票程序化交易-QMT入门系列（3）-QMT程序化交易运行机制。股票程序化交易-QMT入门系列（5）-QMT核心接口介绍。股票程序化交易-QMT入门系列（7）-QMT交易接口介绍。股票程序化交易-QMT入门系列。

2024-01-17 21:49:43 814 2

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