Sample average approximation(SAA)

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#概率论 #算法 #SAA #样本平均近似

于 2022-02-27 17:33:03 首次发布
样本平均近似（SAA）方法是一种利用蒙特卡罗模拟解决随机优化问题的技术。它通过样本平均估计来近似预期目标函数，并使用确定性优化技术处理样本平均逼近问题。通过对不同样本重复此过程，可以找到候选解并统计最优性差距。这种方法在解决复杂随机优化问题中具有重要意义。

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样本平均近似（SAA）方法是一种利用蒙特卡罗模拟求解随机优化问题的方法。在这种技术中，随机问题的预期目标函数由随机样本的样本平均估计来近似。由此产生的样本平均逼近问题，然后解决确定性优化技术。对不同的样本重复该过程，以获得候选解，以及对其最优性差距的统计估计。

参考文献：The Sample Average Approximation Method Applied to Stochastic Routing Problems: A Computational Study

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介绍了SAA方法的来源、概念；使用SAA解三类SRP的方法论和数学模型；分析了处理两阶段随机问题的SAA和处理整数变量的分支切割方法。
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介绍了一个SAA的计算案例，并使用gurobipy进行计算求解试验
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总之，"样本平均逼近"方法是在不确定情况下优化决策制定中有价值的工具，具有多功能性、简单性和效率的优势。SAA是一种基于模拟的优化技术，它通过使用从不确定参数的概率分布中抽取的场景样本来逼近目标函数的期望值。：SAA可用于优化风险度量，如风险价值（Value at Risk，VaR）或条件风险价值（Conditional Value at Risk，CVaR），在金融和投资组合优化中应用广泛。：SAA可应用于各种具有随机或不确定参数的问题，使其成为不确定情况下决策制定的多功能工具。
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【优化】sample average approximation (SAA) method——采样平均近似算法：处理机会约束
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Sample Average Approximation是一种优化算法，使用样本平均数来估计目标函数的值。该算法主要用于求解非线性优化问题，在Matlab中可以通过编写适当的代码来实现。 具体而言，Sample Average Approximation需要使用随机采样的方式来生成一些样本点，然后根据这些样本点来估计目标函数的值。随着样本点数量的增加，估计值会逐渐趋近于真实值。Matlab中可以使用随机数生成函数来实现样本的随机采样。 参数设置也是Sample Average Approximation中需要注意的重要问题。针对不同的优化问题，需要选择合适的参数，如样本数、迭代次数等。Matlab中可以通过函数参数来控制参数值。 在编写Sample Average Approximation算法代码时，需要使用优化函数来计算目标函数的值，以及嵌套循环来迭代以确定最优解。Matlab中可以使用内置的优化函数或者自定义的函数来进行目标函数计算。 总之，Sample Average Approximation是一种有效的优化算法，Matlab提供了丰富的工具和函数来实现其代码编写和执行。
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