打造属于自己的量化投资系统4——利用backtrader创建指数平均数指标

1.指数平均数指标(EXPMA或EMA)

指数平均数指标(Exponential Moving Average，EXPMA或EMA) EXPMA＝（当日或当期收盘价－上一日或上期EXPMA）／Ｎ＋上一日或上期EXPMA，其中，首次上期EXPMA值为上一期收盘价，Ｎ为天数。

从EXPMA指标的构造原理和它的使用原则来看，这一指标更接近于均线指标，而且由于EXPMA指标通过对参数进行有效地设定，可以发挥出比均线指标更为直观和有用的信息。

 '''#指数平均数指标
       公式:EXPMA＝（当日或当期收盘价－上一日或上期EXPMA）／Ｎ＋上一日或上期EXPMA，其中，首次上期EXPMA值为上一期收盘价，Ｎ为天数
           self.smfactor -> 2 / (1 + period)
           self.smfactor1 -> `1 - self.smfactor`
           movav = prev * (1.0 - smoothfactor) + newdata * smoothfactor
    '''
    
    def __init__(self):
        #ema源码位于indicators\ema.py
        #指标必须要定义在策略类中的初始化函数中
        self.ema=bt.ind.MovingAverageExponential(period=15)
        
    def next(self):
        #self.data.close是表示收盘价
        #收盘价大于ema，买入
        if self.data.close>self.ema:
            self.buy()