SVM的目标函数

经过前面几篇文章的介绍，我们知道了支持向量机背后的原理。同时，为了求解SVM中的目标函数，我们还在前面两篇文章中陆续介绍了拉格朗日乘数法和对偶性问题。接下来，在这篇文章中将开始正式介绍SVM的求解过程。 1 构造广义拉格朗日函数L(w,b,α)\mathcal{L}(w,b,\alpha)L(w,b,α) 由 前文可知SVM最终的优化目标为： min⁡w,b12∣∣w∣∣2s.t.    y(i)(wTx(i)+b)≥1,i=1,2,...m(1) \begin{aligned} &\min_{w,

本文围绕支持向量回归（SVR）展开。SVR 是基于支持向量机的回归模型，通过最优超平面预测连续值，与分类的 SVM 不同，其采用 ε- 不敏感损失函数。数学上，通过最小化特定目标函数及核函数映射处理非线性问题。建模时，先对数据标准化，训练时关注核函数等参数，用均方误差等指标评估。超参数调优采用网格搜索交叉验证，如对 C 和 gamma 参数优化。核函数方面，线性核用于线性可分，RBF 核为默认处理非线性，多项式核需调阶数，以此实现 SVR 模型的构建与优化。

写在前面 学习SVM的对目标函数有些疑问，做了一些笔记。感谢ZKX同学提供的帮助，（PS：这篇博客可能会继续更新 SVM 我们的问题是设定一个超平面，去最大化样本点和这个超平面的距离，这个距离我们称之为Margin（间隔）。 γ=min⁡iγ(i) \gamma=\min _{i} \gamma^{(i)} γ=imin​γ(i) 函数间隔： 这一点老师的PPT上并没有给出来，所以可能学习的时候有些混淆。 γ^(i)=y(i)(ωTx(i)+b) \hat{\gamma}^{(i)}=y^{(i)}\lef

SVM→3.目标函数的构造 .card { font-family: arial; font-size: 20px; text-align: left; color: black; background-color: white } .cloze { font-weight: bold; color: red } .myCode { font-family:...

在之前的两篇文章中[1][2]分别用两种方法介绍了如何求得目标优化函数，这篇文章就来介绍如何用拉格朗日对偶(Lagrange duality)问题以及SMO算法求解这一目标函数，最终得到参数。本文主要分为如下部分： 1.构造广义拉格朗日函数L(w,b,α)\mathcal{L}(w,b,\alpha) 2.关于参数w,bw,b,求L\mathcal{L}的极小值W(α)W(\alpha) 3.

文章引自pluskid于2010年发表于“Machine Learning”板块，本文仅做编辑。 1.SVM的数学原理 上一次介绍支持向量机，结果说到 Maximum Margin Classifier ，到最后都没有说“支持向量”到底是什么东西。不妨回忆一下上次最后一张图： 可以看到两个支撑着中间的 gap 的超平面，它们到中间的 s

SVM分类的原理就是找到一个超平面（假设数据是线性可分的），这个超平面满足两个要求： 1. 所有数据点完美分成两类 2. 所有数据点离超平面距离越远越好为了量化以上要求，我们先定义一些概念： feature：xx class：y=+1　or　y=−1y=+1　or　y = -1 function margin: γ̂ =y(wTx+b)\hat\gamma=y(w^Tx+b) geome

支持向量机(SVM)详解中：求解目标函数

关于 SVM（支持向量机），网上教程实在太多了，但真正能把内容讲清楚的少之又少。这段时间在网上看到一个老外的 svm 教程，几乎是我看过的所有教程中最好的。这里打算通过几篇文章，把我对教程的理解记录成中文。另外，上面这篇教程的作者提供了一本免费的电子书，内容跟他的博客是一致的，为了方便读者，我把它上传到自己的博客中。 这篇文章主要想讲清楚 SVM 的目标函数，而关于一些数学上的优化问题，则放在之后...

最近在看支持向量机，也查了很多资料。其中关于如何推导出最终的优化目标函数（见文末(2.14)(2.14)）主要有两种方式。第一种就是本文所介绍的，直接通过一个（几何）距离来推导，如周志华机器学习中的SVM就是采用的这种方式；第二种就是下文中所要介绍的，先引入函数间隔，再引入几何间隔，然后得到优化目标函数。对于这两种方法，有人可能先接触到第一种，遇到问题查资料，结果又看到原来还有第二种（我本人就是这样

SVM→4.目标函数的求解 .card { font-family: arial; font-size: 20px; text-align: left; color: black; background-color: white } .cloze { font-weight: bold; color: red } .myCode { font-family:...

目标函数如下： 这个和线性可分支持向量机形式类似推导过程相同，区别在于利用拉格朗日求最优化值的时候，多了参数C和ksi，推导出来的约束条件alpha_i 从>=0  变成了0 对alpha_i 求导（梯度gradient可以由如下导数和约束推导得到）： 含有不等式约束的KKT条件是SVM收敛的充分必要条件：如下式子也是训练停止的条件。 解释如下：当a

这次我们要说的是软间隔(soft margin)与正则化(regularization)1.什么是软间隔我们之前谈到过两种情况下的分类：一种是直接线性可分的；另外一种是通过ϕ(x)\phi(x)映射到高维空间之后“线性可分”的。为什么后面这个“线性可分”要加上引号呢？这是因为在上一篇文章中有一件事没有和大家交代：虽然通过映射到高维空间的方式能够很大程度上使得原先线性不可分的数据集线性可分，但是我们并

支持向量机（SVM）一般用于分类，当然，还可用于回归，如果感兴趣，可在网上查阅，本文主要简单介绍SVM的部分原理，为了方便理解，对于太复杂的公式，等理解了一部分再看。 SVM可用于线性可分以及线性不可分的情况，当然，我们学习其原理的时候，先学最基础的，后面再学难一点的，只会事半功倍。本文暂时只说明线性可分的SVM，至于线性不可分的情况以及序列最小最优化（SMO）算法，后面再写几篇进行补充。 以下是我根据个人理解，尽可能简单的阐述其原理，如有错误之处，请指出，我会加以改正的。 首先引入一个问题：现有一些样本，

在n维空间中，超平面可以由方程w^T * x + b = 0定义，其中w是法向量，决定了超平面的方向；b是位移项，决定了超平面与原点之间的距离。

在线性可分的场景下，SVM的优化目标函数为： 如果是刚接触SVM,你可能不知道这个目标函数，当然你也不知道这个w是什么，后面的这个约束条件什么意思。没关系，你现在只要记着，这个就是在线性可分类场景下，SVM最终要优化的目标函数。显然，这个目标函数是二次的，约束条件是线性的，所以它是一个凸二次规划问题。对于这样的二次规划问题，有现成的二次规划优化包来求解。 现在，