随机过程的均值函数、自相关函数、协方差函数

本文的主要内容是随机过程的概念介绍以及均值、方差、协方差和相关函数的计算。

首先，概念解释: 自相关函数R(t1,t2)：为了衡量随机过程x(t)在任意两个时刻(t1,t2)上获得的随机变量之间的关联程度。 R(t1,t2) = E[ x(t1) x(t2) ] 或者写成 R(τ) = E[ x(t) x(t+τ) ] 互相关函数：是描述随机信号x(t),y(t)在任意两个不同时刻t...

在学习概率统计之前，我学习的都是确定的函数。概率统计讨论了一次取值时获得的值是不确定的，而随机过程讨论了不确定会发生哪个时间函数。 每个x(t)函数(样本函数)就是实际发生的一个表达式确定的函数，对每个x(t)的处理，都是与之前确定函数的处理方法相同的，但是由于我们没法确定某次究竟发生哪个确定表达式的x(t),所以我们只能研究发生哪种情况的概率大些，或者当这件事多次发生时，呈现出来的统计特性是什么。虽然每个x(t)的特性是不定的，但是x(t)的统计特性却是确定的，所以我们研究的还是变中的不变量。 自相关函数

1, 并不是所有函数都可以作为相关函数,必须满足 对于宽平稳的随机过程来说,还需要满足相关函数只与时间间隔有关. 并且有宽平稳的相关函数一定是一个偶函数.

clc;clear all;Signal_1=rand(1,2000);%产生随机信号 Signal_1Signal_2=rand(1,2000);%产生随机信号 Signal_2%Signal_3=[Signal_1;Signal_2];n=length(Signal_1);Signal_1_2=Signal_1.^2;% 计算 Signal_1 的每个元素的平方Signal_2_2=Signa...

随机过程的自相关函数与功率谱1. 自相关函数​ 要说自相关函数，这里得先从统计里的相关函数定义讲起。在统计里，两个随机变量X，Y的相关函数定义如下： 也就是两个随机变量协方差除以标准差之积。如果X是一个时间的随机变量序列，将不同时间起始点的两个序列Xt和Xs看成两个随机变量，上面的相关函数（1）可以表示为： 如果X是一个二阶稳态过程，即均值和方差不随时间变化。（这里涉及到随机过程的定...

b站张颢老师随机过程笔记，本文主要是第一二节的内容。

在通信系统中存在着随机信号的情况，如通信元件存在热噪声，从而使得信号幅值叠加上一层白噪声，引入了随机性；抑或是信道的非理想，也会对信号引入随机性；再或者发送信号时就是随机选取一个信号波形传输。因此，有必要对随机信号进行分析。与确定信号不同，随机信号没有办法获取确定的时域信号与频谱图。我们需要寻找其他信号分析方法。下面让我们从认识随机信号开始介绍吧。在这一篇中，介绍了随机过程与随机信号的概念，然后再给出了随机信号的相关函数的定义，并进一步推导了该相关函数的性质。

摘自《随机信号分析》——赵淑清 P96

概率论基础 条件概率：P(B∣A)=P(AB)P(A)P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}P(B∣A)=P(A)P(AB)​ 乘法公式：P(AB)=P(A)P(B∣A)P(AB)=P(A)P(B|A)P(AB)=P(A)P(B∣A) 全概率公式：P(A)=∑i=1nP(Bi)P(A∣Bi)P(A)=\sum_{i=1}^{n}P{(B_i)}P(A|B_i)P(A)=i=1∑n​P(Bi​)P(A∣Bi​) 贝叶斯公式：P(Bi∣A)=P(Bi)P(A∣Bi)∑j=1nP(Bj)P(A∣Bj)

原因是自相关函数是关于tao的偶函数。答案中这一步为什么变负。

的工具。具体地，对于一个宽平稳随机过程（WSS）